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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Descrizione dell'indice

Il Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index è un indice ponderato costituito approssimativamente da 25 tra le maggiori e più liquide emissioni sovrane denominate in euro, con una scadenza massima residua di 1-10 anni. In caso di declassamento delle obbligazioni, il fondo potrebbe continuare a detenere tali titoli fino a quando non siano esclusi dall'indice e sia possibile venderli. La dimensione minima dell'emissione è EUR 2 miliardi e la ponderazione di un singolo emittente non può superare il 20%.

Indice sottostante
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (IES11TR)


L'indice presenta le seguenti caratteristiche:

  • L'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato.
  • L'indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 è composto dai circa 25 titoli di stato denominati in euro più grandi e liquidi con una scadenza residua compresa tra 1 e 10 anni.
  • La dimensione minima dell'emissione è di almeno 2 miliardi di euro.
  • Il peso per paese è limitato al 20%.
  • L'indice può essere rivisto trimestralmente l'ultimo giorno di negoziazione di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
  • L'universo dell'indice sottostante è composto interamente da obbligazioni denominate in euro.

Fornitore dell'indice
Markit Group Limited

Informazioni sull'Indice

Index Provider IHS Markit
Tipo di indice Rendimento totale
Valuta EUR
Data di lancio 31 ottobre 2005
Frequenza di ribilanciamento Trimestrale
Ticker Bloomberg IES11TR

Index Fundamentals
dati al 05 agosto 2022

  • Yield-to-Worst

    1,43%
  • Yield to Maturity

    1,43%
  • Duration effettiva (anni)

    7,52
  • Years to Maturity

    7,72
  • Duration modificata (anni)

    7,52
  • Cedola

    0,51%

Primi 10 componenti dell'indice (%) dati al 31 luglio 2022

Costituenti totali: 25
Posizione
Cedola
Maturity Ponderazione (%)
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 agosto 2030
5,60
France (Govt Of)
0,750
25 novembre 2028
5,23
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 agosto 2031
5,11
France (Govt Of)
0,500
25 maggio 2029
5,01
Bonos Y Oblig Del Estado
0,000
31 ottobre 2030
4,99
France (Govt Of)
0,000
25 marzo 2025
4,91
France (Govt Of)
0,000
25 novembre 2030
4,88
Bonos Y Oblig Del Estado
0,000
30 luglio 2028
4,83
Buoni Poliennali Del Tes
3,000
01 agosto 2029
4,81
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 febbraio 2029
4,80
Totale top 10 (%) 50,17
Non costituiscono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. I titoli e le posizioni possono variare.

Ponderazioni geografiche dell'indice (%) dati al 31 luglio 2022

  • Paese

    Ponderazioni (%)
  • Germania

    20,2
  • Francia

    20,0
  • Spagna

    18,4
  • Italia

    17,5
  • Paesi Bassi

    10,6
  • Belgium

    8,4
  • Portugal

    2,5
  • Austria

    2,3

Ponderazioni settoriali dell'indice (%) dati al 31 luglio 2022

  • Settore

    Ponderazioni (%)
  • Government Activity

    100,0

Merito creditizio (%) dati al 31 luglio 2022

Composito % di patrimonio netto
Investment grade AAA 30,78
AA 30,82
BBB 38,40
Totale Investment grade -- 100,00
Senza Rating -- --

Maturity (%) dati al 31 luglio 2022

 Maturity media: 7,27 Anni