Schwellenländer

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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Indexbeschreibung

Der ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index (EMLH) besteht aus auf US-Dollar lautenden Anleihen, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet werden und von nicht-staatlichen Emittenten aus Schwellenmärkten an einem wichtigen nationalen Markt oder am Eurobondmarkt begeben wurden. 

Eckdaten zum Index

Basisindex
ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index


Merkmale des Index
Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Emittent ein Risikoexposure gegenüber anderen Ländern als den G10-Staaten, den Ländern der Eurozone, allen westeuropäischen Länden und den Territorien der USA und westeuropäischer Nationen haben. Die G10-Staaten umfassen neben den Euroländern Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden die USA, Japan, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, die Schweiz, Norwegen und Schweden.

 

Wertpapiere von für den Index infrage kommenden Emittenten müssen auf US-Dollar lauten, ein Rating unterhalb von Investment Grade (entsprechend dem Durchschnitt von Moody’s, S&P und Fitch), eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Laufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens 18 Monaten haben.

 

Liquidität

Anleihen müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD und eine feste Verzinsung aufweisen.

 

Gewichtungsmethode

Die Indexkomponenten werden auf der Grundlage ihres aktuellen ausstehenden Betrags multipliziert mit dem Kurswert zuzüglich aufgelaufener Zinsen nach Kapitalisierung gewichtet. Für Länder gilt eine Obergrenze von 10 % und für Emittenten von 3 %. Wird die Obergrenze für ein Land oder einen Emittenten überschritten, wird die Gewichtung auf 10 % bzw. 3 % reduziert, wobei der Nennwert der Anleihen anteilsmäßig angepasst wird.

 

Monatliche Neugewichtung
Die Neugewichtung erfolgt am letzten Kalendertag des Monats auf der Grundlage der Informationen, die bis einschließlich dem dritten Geschäftstag vor dem letzten Handelstag des Monats verfügbar sind. Anleihen, die die Kriterien für die Aufnahme nicht mehr erfüllen, verbleiben im Index bis zur nächsten Neugewichtung am Monatsende.

Indexanbieter
ICE Data Indices, LLC
Weitere Informationen zum Index

 

Indexinformationen

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Indextyp

    Total Return
  • Währung

    USD
  • Auflagedatum

    31. Dez 2004
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
  • Bloomberg-Ticker

    EMLH

Fundamentaldaten des Index
Stand 05. Aug 2022

  • Yield to Worst

    11,14%
  • Rendite bis Fälligkeit

    11,20%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,75
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,54
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,85
  • Kupon

    5,89%

Top 10-Bestandteile des Index (%) Stand 31. Jul 2022

Summe Bestandteile: 639
Bezeichnung des Bestandteils
Kupon
Fälligkeit Gewichtung (%)
Ind & Comm Bk Of China
0,000
01. Jan 1900
2,15
Bank Of Communications
3,800
01. Jan 1900
1,02
Teva Pharmaceuticals Ne
3,150
01. Okt 2026
0,88
Southern Gas Corridor
0,000
24. Mrz 2026
0,77
Tullow Oil Plc
10,250
15. Mai 2026
0,59
Ecopetrol Sa
6,875
29. Apr 2030
0,56
Sasol Financing Usa Llc
0,000
27. Mrz 2024
0,55
Dp World Salaam
0,000
01. Jan 1900
0,54
Ecopetrol Sa
5,875
18. Sep 2023
0,54
First Quantum Minerals L
0,000
15. Okt 2027
0,53
Top 10 Gesamt (%) 8,13
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen des Index (%) Stand 31. Jul 2022

  • Land

    Gewichtungen (%)
  • China

    12,8
  • Brasilien

    8,7
  • Mexico

    7,3
  • Türkei

    6,3
  • Kolumbien

    5,8
  • Indien

    5,6
  • USA

    3,9
  • Argentina

    3,7
  • Israel

    3,1
  • Südafrika

    3,0
  • Peru

    2,6
  • Luxemburg

    2,5
  • Singapur

    2,4
  • Indonesien

    2,3
  • Mauritius

    2,0
  • VAE

    2,0
  • Vereinigtes Königreich

    2,0
  • Kaimaninseln

    2,0
  • Oman

    1,9
  • Sambia

    1,7
  • Bahrain

    1,6
  • Niederlande

    1,2
  • Morocco

    1,1
  • Aserbaidschan

    1,0
  • Nigeria

    1,0
  • Bermuda

    0,9
  • Chile

    0,8
  • Spanien

    0,8
  • Ukraine

    0,7
  • Thailand

    0,6
  • Trinidad und Tobago

    0,6
  • Ghana

    0,6
  • Uzbekistan

    0,6
  • Saudi-Arabien

    0,5
  • Guatemala

    0,5
  • Panama

    0,4
  • Georgien

    0,4
  • Polen

    0,4
  • Jungferninseln

    0,4
  • Kuwait

    0,3
  • Kuwait

    0,3
  • Mongolia

    0,3
  • Kasachstan

    0,3
  • Kanada

    0,2
  • Qatar

    0,2
  • Costa Rica

    0,2
  • Macau

    0,2
  • Hongkong

    0,2
  • Vietnam

    0,2
  • Südkorea

    0,2
  • Barbados

    0,2
  • Paraguay

    0,2
  • Kambodscha

    0,2
  • Togo

    0,2
  • Griechenland

    0,2
  • Tschechische Republik

    0,1
  • El Salvador

    0,1
  • Schweiz

    0,1
  • Frankreich

    0,1
  • Philippinen

    0,1
  • Honduras

    0,1
  • Armenia

    0,1
  • Dominikanische Republik

    0,1
  • Pakistan

    0,1
  • Zypern

    0,1
  • Österreich

    0,1

Sektorgewichtungen des Index (%) Stand 31. Jul 2022

  • Sektor

    Gewichtungen (%)
  • Finanzen

    35,1
  • Energie

    18,2
  • Grundstoffe

    10,7
  • Industriewerte

    9,1
  • Versorger

    8,0
  • Consumer Cyclicals

    3,8
  • Consumer Non-Cyclicals

    3,8
  • Technologie

    3,6
  • Gesundheitswesen

    3,4
  • Immobilien

    3,2
  • Government Activity

    1,1

Bonität (%)  Stand 31. Jul 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 2,75
Non-Investment Grade BB 56,45
B 28,20
CCC 6,14
CC 0,78
D 0,21
Summe Investment Grade -- 2,75
Summe Non Investment Grade -- 91,79
Nicht bewertet -- 5,47

Fälligkeit (%) Stand 31. Jul 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,54 Jahre