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TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Indexbeschreibung

Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index ist ein Index, der sich aus 15 liquiden Regierungsanleihen mit Investment Grad zusammensetzt. Er besteht nur aus mit AAA oder AA gerateten Anleihen. Alle Anleihen sind in Euro denominiert. Der ausstehende Betrag beträgt mindestens 2 Mrd. EUR. Die Gewichtung pro Land ist auf 30% begrenzt. 

Basisindex
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)



Für den Index gelten die folgenden Spezifikationen:

  • Er ist ein auf der Grundlage der Marktkapitalisierung nach Streubesitz gewichteter Index.
  • Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1,25 bis 5,5 Jahren. Der Index besteht nur aus mit AAA oder AA gerateten Anleihen mit einem ausstehenden Betrag von mindestens 2 Mrd. EUR.
  • Die Gewichtung pro Land ist auf 30% begrenzt.
  • Der ETF hat das Ziel, soweit es möglich und umsetzbar ist, in Anleihen zu investieren, die zum Index gehören und dem Bonitätskriterium entsprechen (AA). Wenn Anleihen heruntergestuft werden, kann der ETF sie weiterhin halten, bis sie nicht mehr zum Index gehören und es ratsam scheint, sie zu verkaufen.
  • Der Index kann vierteljährlich am letzten Handelstag im Februar, Mai, August oder November überprüft werden.
  • Das Universum des Basisindex alle in Euro begebenen Staatsanleihen.

Indexanbieter
Markit Group Limited


Dokument zur Indexzusammensetzung herunterladen
Dokument zur Indexmethode herunterladen


Indexinformationen

  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indextyp

    Total Return
  • Währung

    EUR
  • Auflagedatum

    31. Dez 1998
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
  • Bloomberg-Ticker

    IBXXS15T

Fundamentaldaten des Index
Stand 16. Sep 2021

  • Yield to Worst

    -0,64%
  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,64%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,61
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,64
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,61
  • Kupon

    1,18%

Top 10-Bestandteile des Index (%) Stand 31. Aug 2021

Summe Bestandteile: 15
Bezeichnung des Bestandteils
Kupon
Fälligkeit
Gewichtung (%)
France (Govt Of)
4,250
25 Oct 2023
10,57
France (Govt Of)
0,000
25 May 2023
10,07
France (Govt Of)
0,000
25 Mar 2025
9,38
Bundesrepub. Deutschland
0,500
15 Feb 2026
9,20
Bundesrepub. Deutschland
0,000
15 Aug 2026
8,71
Bundesrepub. Deutschland
1,000
15 Aug 2025
8,47
Belgium Kingdom
0,800
22 Jun 2025
5,98
Netherlands Government
0,000
15 Jul 2026
5,71
Netherlands Government
0,250
15 Jul 2025
5,30
Netherlands Government
1,750
15 Jul 2023
5,27
Top 10 Gesamt (%) 78,66
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen des Index (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    Gewichtungen (%)
  • Deutschland

    34,8
  • USA

    30,4
  • Schweiz

    9,4
  • Vereinigtes Königreich

    5,5
  • Kanada

    4,7
  • Belgien

    4,3
  • Niederlande

    3,9
  • Norwegen

    3,2
  • Österreich

    2,2
  • Frankreich

    1,6

Sektorgewichtungen des Index (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    Gewichtungen (%)
  • Regierung

    100,0

Bonität des Index (%) Stand 31. Aug 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 42,65
AA 57,35
Summe Investment Grade -- 100,00
Nicht bewertet -- --
Composite Rating: An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.

Fälligkeit (%) Stand 31. Aug 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 3,55 Jahre