Misure del rischio a 3 anni
Beta è la misura della sensibilità rispetto ai movimenti di mercato. La correlazione misura l’ampiezza lineare del rapporto tra la performance degli ETN e la performance dell’indice. La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei ritorni mensili degli ETN. L’indice di Sharpe (Sharpe ratio) misura il ritorno corretto per il rischio, e rapparesenta il ritorno degli ETN meno il tasso privo di rischio diviso per la deviazione standard.