Risiko-Rendite-Profil
Historisch gesehen hat eine kleine Allokation in Kryptowährungen minimale Auswirkungen auf die Portfoliovolatilität, während sie die Sharpe-Ratio erhöht, insbesondere bei einer Allokation von 3%.
1/1/2019 – 19/1/2022
swipe
|
|
1-Jahres-Rendite
|
3-Jahres-Rendite
|
5-Jahres-Rendite
|
Rendite seit Auflegung (annualisiert)
|
Rendite seit Auflegung (kumulativ)
|
Standardabweichung seit Auflegung
|
Max. Drawdown seit Auflegung
|
Sharpe-Ratio seit Auflegung
|
|
S&P 500 Index
|
21.01
|
21.37
|
17.03
|
23.56
|
90.66
|
26.92
|
-33.79
|
0.87
|
|
Bloomberg Barclays US Aggregate Index
|
-3.05
|
4.03
|
3.11
|
3.96
|
12.57
|
4.75
|
-6.30
|
0.82
|
|
60% Aktien / 40% Anleihen
|
10.96
|
14.54
|
11.59
|
15.76
|
56.27
|
15.59
|
-21.54
|
1.01
|
|
59,75% Aktien / 39,75% Anleihen / 0,5% Krypto-Leader
|
11.41
|
15.17
|
—
|
16.37
|
58.79
|
13.01
|
-21.71
|
1.25
|
|
59,5% Aktien / 39,5% Anleihen / 1% Krypto-Leader
|
11.85
|
15.79
|
—
|
16.98
|
61.35
|
13.05
|
-21.88
|
1.30
|
|
58,5% Aktien / 38,5% Anleihen / 3% Krypto-Leader
|
13.62
|
18.31
|
—
|
19.44
|
71.90
|
13.37
|
-22.58
|
1.45
|
|
Bitcoin
|
12.13
|
123.34
|
123.39
|
118.38
|
982.91
|
87.88
|
-62.87
|
1.35
|
|
Krypto-Leader
|
88.87
|
144.18
|
—
|
138.39
|
1,314.91
|
82.55
|
-66.68
|
1.68
|
Quelle: Morningstar. Stand der Daten: 19.1.2022. Die Portfolios werden monatlich neu gewichtet. Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert. Die kumulierte Rendite ist definiert als die Gesamtrendite des hypothetischen Portfolios über den gesamten Anlagezeitraum. Die annualisierte Rendite ist definiert als die zusammengesetzte Rendite, die über einen bestimmten Zeitraum die Gesamtrendite eines Fonds über denselben Zeitraum ergibt. Std Dev (Standardabweichung) ist definiert als das statistische Maß für die Streuung um einen Durchschnittswert, der angibt, wie stark die Renditen eines Portfolios in einem bestimmten Zeitraum schwankten. Der maximale Drawdown ist definiert als der Höchstwert einer Talsohle während einer bestimmten Aufzeichnungsperiode einer Fondsanlage. Wird in der Regel als Prozentsatz zwischen dem Spitzenwert und dem Tiefpunkt angegeben. Die Sharpe-Ratio ist ein risikobereinigtes Maß, das anhand der Standardabweichung und der Überschussrendite berechnet wird, um den Ertrag pro Risikoeinheit zu ermitteln. Die dargestellten Informationen dienen nur zur Veranschaulichung und zu Informationszwecken. Bei den dargestellten Renditen handelt es sich lediglich um Modellergebnisse und nicht um die Ergebnisse des tatsächlichen Handels mit Investitionsanlagen. Die dargestellte oder erörterte Wertentwicklung spiegelt daher nicht die Auswirkungen wider, die wesentliche Wirtschafts- und Marktfaktoren auf die Entscheidungsfindung hatten oder hätten haben können, wenn tatsächlich Anlegergelder verwaltet worden wären. Gebühren und Kosten würden dazu führen, dass die tatsächliche Wertentwicklung geringer ausfällt als die ausgewiesene Wertentwicklung. Eine Diversifizierung garantiert weder einen Gewinn noch schützt sie vor Kapitalverlusten. Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.
