Profilo di rischio e ritorno
Storicamente, un piccolo investimento in criptovalute incide pochissimo sulla volatilità del portafoglio, mentre fa aumentare l'indice di Sharpe in particolare con un'allocazione del 3%.
1/1/2019 – 19/1/2022
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Ritorno a 1 anno
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Ritorno a 3 anni
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Ritorno a 5 anni
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Ritorno economico dal lancio (annualizzato)
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Ritorno economico dal lancio (cumulativo)
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Deviazione standard dal lancio
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Perdita massima dal lancio
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Indice di Sharpe dal lancio
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Indice S&P 500
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21,01
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21,37
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17,03
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23,56
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90,66
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26,92
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-33,79
|
0,87
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Bloomberg Barclays US Aggregate Index
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-3,05
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4,03
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3,11
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3,96
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12,57
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4,75
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-6,30
|
0,82
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60% azioni/ 40% obbligazioni
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10,96
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14,54
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11,59
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15,76
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56,27
|
15,59
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-21,54
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1,01
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59,75% azioni / 39,75% obbligazioni / 0,5% Crypto Leaders
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11,41
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15,17
|
—
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16,37
|
58,79
|
13,01
|
-21,71
|
1,25
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59,5% azioni / 39,5% obbligazioni / 1% Crypto Leaders
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11,85
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15,79
|
—
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16,98
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61,35
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13,05
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-21,88
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1,30
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58,5% azioni / 38,5% obbligazioni / 3% Crypto Leaders
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13,62
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18,31
|
—
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19,44
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71,90
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13,37
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-22,58
|
1,45
|
Bitcoin
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12,13
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123,34
|
123,39
|
118,38
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982,91
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87,88
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-62,87
|
1,35
|
Crypto Leaders
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88,87
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144,18
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—
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138,39
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1.314,91
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82,55
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-66,68
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1,68
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Fonte: Morningstar. Dati al 19/1/2022. I portafogli sono ribilanciati con frequenza mensile. I ritorni relativi a periodi inferiori a un anno non sono annualizzati. Il ritorno cumulativo è definito come ritorno totale ottenuto da un ipotetico portafoglio nell'intero arco temporale dell'investimento. Il ritorno annualizzato è definito come il tasso di ritorno composto che, su un determinato periodo di tempo, produce il ritorno totale di un fondo per lo stesso periodo. Dev Std (deviazione standard) è una misura statistica della dispersione intorno a una media, che descrive in che misura i ritorni di un portafoglio sono variati in un determinato arco temporale. La perdita massima è la variazione tra il valore massimo e il valore minimo registrata durante uno specifico periodo di riferimento dell'investimento di un fondo. Viene di solito indicata come la percentuale tra i valori massimi e quelli minimi. L'indice di Sharpe è un indicatore corretto per il rischio, calcolato utilizzando la deviazione standard e l'extra-ritorno per stabilire la remunerazione per unità di rischio. Queste informazioni sono riportate a mero scopo illustrativo e divulgativo. I dati riportati sui ritorni economici sono solo esemplificativi e non rappresentano i risultati di un'effettiva negoziazione degli asset di un investitore. Pertanto, i dati di performance qui esposti o discussi non riflettono l'impatto che importanti fattori economici e di mercato hanno avuto o potrebbero aver avuto sul processo decisionale qualora fossero stati gestiti i capitali reali di un investitore. A seconda delle commissioni e delle spese, la performance effettiva potrebbe risultare inferiore a quella qui indicata. La diversificazione non garantisce alcun utile né protegge dalla perdita del capitale. Gli indici non sono titoli nei quali è possibile investire. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.