Indeks bazowy
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR)

Skład indeksu

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index odwzorowuje wyniki globalnego segmentu metali rzadkich oraz metali strategicznych. W skład indeksu wchodzą podmioty, których co najmniej 50% (25% w przypadku obecnych składowych) przychodów pochodzi z obrotu metalami rzadkimi/strategicznymi lub które posiadają projekty wydobywcze mogące po ich zrealizowaniu generować co najmniej 50% przychodów z obrotu metalami rzadkimi/strategicznymi.

Metale/minerały nieszlachetne: antymon, arsen, beryl, bizmut, chrom, cyrkon, gal, german, hafn, ind, kadm, kobalt, lit, magnez, mangan, molibden, niob = kolumb, ren, selen, stront, tantal, tellur, tal, tytan, wolfram, wanad.

Metale/minerały rzadkie: cer, dysproz, erb, europ, gadolin, holm, iterb, itr, lantan, lutet, neodym, prazeodym, promet, samar, skand, terb i tul.

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index obejmuje „rafinerie”, „recyklery” i „producentów” minerałów i metali rzadkich/strategicznych.

Najważniejsze założenia metodologii

• Wszystkie walory w spektrum inwestycyjnym są uszeregowane pod względem kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w porządku malejącym.
• Do wyboru kwalifikują się walory pokrywające górne 85% kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie w spektrum inwestycyjnym.
• W zakresie 85–98% do indeksu kwalifikują się również obecne składniki.
• Jeżeli pokrycie wynosi nadal poniżej 90% lub liczba składników indeksu jest nadal poniżej 20, wybrane zostaną największe pozostałe walory, aż do osiągnięcia pokrycia co najmniej 90% i liczby walorów równej 20.
• W przypadku, gdy liczba kwalifikujących się podmiotów jest poniżej 20, decyzją właściciela do indeksu dodawane są kolejne jednostki, aż do momentu, gdy ich liczba wyniesie 20.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń biznesowych skutkujących usunięciem waloru z indeksu usunięty walor zostanie niezwłocznie zastąpiony walorem niebędącym składnikiem o najwyższej pozycji na najnowszej liście wyboru tylko wtedy, gdy liczba składników w indeksie spadnie poniżej 20. Zastąpiony walor zostanie dodany z taką samą wagą, jak walor usunięty. Jedynie w przypadku, gdy liczba składników spadnie poniżej minimum z powodu połączenia dwóch lub więcej składników indeksu, zastąpiony walor zostanie dodany z nieograniczoną wagą kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. We wszystkich innych przypadkach, tzn. gdy nie dochodzi do zastąpienia, dodatkowa waga wynikająca z usunięcia zostanie rozdzielona proporcjonalnie między wszystkie pozostałe składniki indeksu.

W celu zapewnienia dywersyfikacji w indeksie zastosowano mechanizm ograniczający. Wszystkie podmioty są uszeregowane według ich kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Maksymalna waga pojedynczego waloru wynosi 8%.

Jeżeli walor przekroczy maksymalną wagę, wówczas zostanie ona zredukowana do wagi maksymalnej, a nadwyżka wagi zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie pozostałe składniki indeksu.

Proces ten jest powtarzany do momentu, gdy żaden z walorów nie będzie miał wagi przekraczającej odpowiedniej wagi maksymalnej.

Pobierz metodologię indeksu